Mathematical models for quantitative finance: market microstructure, networks and systemic risk - Modelli matematici per la finanza quantitativa: microstruttura dei mercati, network e rischio sistemico
Mathematical models for quantitative finance: market microstructure, networks and systemic risk - Modelli matematici per la finanza quantitativa: microstruttura dei mercati, network e rischio sistemico
Il corso introduce metodi quantitativi e computazionali per la finanza ad alta frequenza e il trading. Inoltre, introduce metodi per complex networks con applicazioni finanziarie 1) finanza ad alta frequenza e mercati elettronici 2) complex networks 3) rischio sistemico
Durata: 40 ore
Sede: Pisa
N° Iscritti (min): 1 iscritti
N° Iscritti (max): 15 iscritti
Modalità di erogazione: Aula
Finanziamenti: NO
Tecnologie Abilitanti:
Descrizione del corso:
Il corso introduce metodi quantitativi e computazionali per la finanza ad alta frequenza e il trading.
Inoltre, introduce metodi per complex networks con applicazioni finanziarie
1) finanza ad alta frequenza e mercati elettronici
2) complex networks
3) rischio sistemico