Quantitative Finance - Finanza quantitativa
Quantitative Finance - Finanza quantitativa
Il corso prevede un'introduzione ai differenti modelli stocastici per i mercati finanziari, una introduzione al calcolo stocastico ed una introduzione ai metodi numerici per la stima di processi. 1. Modelli Binomiali, Martingale, Processi di Lévy; Calcolo Stocastico con processi di salto; Equazioni Differenziali Stocastiche. 2. Misure di volatilità realizzata: propietà asintotiche; convergenza stabile ed infill asymptotic. 3. Metodo Maximum Likelihood; Score Driven Models; filtering and smoothing.
Inizio: 01.11.2020
Durata: 40 ore
Sede: Pisa
N° Iscritti (min): 5 iscritti
N° Iscritti (max): 20 iscritti
Modalità di erogazione: In aula, E-learning
Finanziamenti: NO
Tecnologie Abilitanti:
Descrizione del corso:
Il corso prevede un'introduzione ai differenti modelli stocastici per i mercati finanziari, una introduzione al calcolo stocastico ed una introduzione ai metodi numerici per la stima di processi.
1. Modelli Binomiali, Martingale, Processi di Lévy; Calcolo Stocastico con processi di salto; Equazioni Differenziali Stocastiche.
2. Misure di volatilità realizzata: propietà asintotiche; convergenza stabile ed infill asymptotic. 3. Metodo Maximum Likelihood; Score Driven Models; filtering and smoothing.